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蕭瑜2025年第三次期貨交易理論與實務

12月 31, 2025

蕭瑜2025年第三次期貨交易理論與實務答 A B C D 以下有關期貨交易者類別所須繳交保證金額度的比較，何者為真？投機＞價差交易＞避險投機＞避險＞價差交易價差交易＞避險＞投機避險＞價差交易＞投機答 A B C D 停損限價（Stop Limit）委託賣單，其委託價與市價之關係為：委託價高於市價委託價低於市價沒有限制依平倉或建立新部位而定答 A B C D 6月1日計算香港交易所MSCI臺指期貨之未平倉量為10,000口，下列敘述何者為正確？甲.表示買賣雙方各有5,000口契約尚未平倉；乙.表示買賣雙方各有10,000口契約尚未平倉甲乙選項(A)(B)皆是選項(A)(B)皆非答 A B C D 目前客戶的保證金淨值為US$60,000，而其未平倉部位所需原始保證金為US$48,000，維持保證金為US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為： US$60,000 US$12,000 US$24,000 0 答 A B C D 瑞郎期貨每口所須原始期貨保證金為US$1,800，若客戶於0.8754買進，在0.8790平倉，請問客戶的投資報酬率為何？（瑞郎期貨契約值125,000瑞郎） 5.33% 5.30% 15% 25% 答 A B C D 下列敘述哪一項是正確的？期貨到期時基差為負值期貨到期時基差為正值期貨到期時基差為零視當時市場狀況決定答 A B C D 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？賣出指數期貨視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨買進指數期貨無法以指數期貨避險答 A B C D 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為h，例如h＝－0.5，試問「－」符號之意義為何？表示期貨部位與現貨部位相反表示賣空期貨契約表示期貨部位將產生虧損表示買進期貨契約答 A B C D 智利礦商賣出銅期貨避險，何者會造成避險的不完全？當銅現貨與銅期貨的相關係數為1時避險後，基差沒有變動期貨契約規格固定若可以買到所需要的銅期貨數量答 A B C D 某廠商必須進口小麥，為了避險買進了10口小麥期貨，每口契約規格為5,00...

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